TFM – Asociación Actuarios UC3M

2018

Desaceleración de la longevidad en España – identificación gradientes de inequidad de la longevidad.
Modelización estocástica de la mortalidad bajo inferencia bayesiana.
Implementación de un bosque aleatorio (random forest) en una cartera de seguros de coches para la obtención de indicadores de fraude en la declaración de siniestros.
Cálculo de la mejor estimación de las provisiones técnicas de no vida para entidades aseguradoras bajo el marco de Solvencia II. Desarrollo de software para su cálculo.
Suscripción de riesgos globales heterogéneos en subcarteras de pequeñas dimensiones, en base a la teoría de juegos y a scoring de cargos y abonos, con programación VBA.
Caso práctico aplicado a un seguro de obra civil terminada.
Cálculo de provisiones IBNR y RBNS con base en la cuantía y el número de siniestros.
La proyección causal de la longevidad por Lee Carter. Escenarios “what if” por “juicio experto”.
Predicción de la severidad de accidentes de tráfico con víctimas mediante random forest.
ALM con Asset Swap. Calculadora renta vitalicia con VBA.
Modelos de alerta temprana: probabilidades de impago en el seguro de daños (GLM y Machine Learning).
Metodología de interpretación de la NIIF17.
Risk management para unit linked a través de un modelo interno- parcial y modelo dinámico de lapses.
Proyección biométrica de la población española a corto y largo plazo: modelo ARIMA con restricción vs Lee-Carter dinámico en R.
Calculadora de las medidas de valor del negocio de rentas actuariales colectivas.
Modelo avanzado de ALM por cash flow matching e inmunización por duraciones en Visual Basic for Aplications.
Rentas agravadas: modelización actuarial del riesgo y desarrollo de aplicación para el cálculo de la prima.
Aplicación del modelo de proyección de tabla de mortalidad ag2016 para España y Holanda, y aproximación al modelo Goal Table.
Métodos avanzados para tarificación de seguros no vida: aplicación del algoritmo recursivo de Panjer para la construcción de un modelo estadístico de pérdidas agregadas
Modelo actuarial sobre la percepción de la calidad del servicio en las prestaciones de hogar e influencia en la fidelización del cliente.
Herramienta de cálculo en VBA para provisiones técnicas y SCR de vida aplicadas a la normativa de Solvencia II.
Los planes de pensiones y su revisión financiero-actuarial.
Hedge funds en los fondos de pensiones.
Blockchain: aplicación en el sector asegurador.
Propuesta del modelo del sistema de pensiones de Ecuador, tomado como referencia el sistema de Chile.
Renta cuarta edad: un producto innovador para gestionar el riesgo de longevidad en una sociedad que envejece.
Gestión integral de los expedientes de regulación de empleo y modelo de cotización actuarial.
Técnicas de pricing avanzadas para seguros colectivos de vida (modelos GLM y credibilidad)
Modelos de reaseguro de longevidad aplicados a la optimización de capital en Solvencia II.
Simulación de carteras de seguro de vida y decesos bajo la normativa IFRS17.
Modelo interno de caídas.
Modelos actuariales de seguros de hogar con variables propias de la gestión del siniestro y variables externas
Aplicación de medidas de riesgo para un SIALP mediante metodología Embedded Value.
Desarrollo de un prototipo de seguro colaborativo y encuadramiento de coberturas para ciclistas en el mismo.
Gestión integral de riesgos en empresas de ingeniería civil.
Modelos geoestadísticos para el ramo de hogar.
Estimación del indice de revalorización de las pensiones de la seguridad social generador de escenario económico usando el modelo autoregresivo y su aplicación.

2017

Contribuciones de QCRM (Quality Control of Risk Measures) y análisis de dependencia entre lobs al proceso de validación de las provisiones técnicas en no vida
Sistema de alerta temprana diaria en riesgo de mercado, una aplicación de redes neuronales bajo Solvencia II
Riesgo de derrumbe accidental en los seguros de comunidades y hogar sobre la base del estudio forense de derrumbes accidentales.
Modelización avanzada de la tendencia del riesgo de longevidad mediante la familia P Splines (empleando VBA y R)
Instrumentos de asesoramiento financiero. Modelo de calculadora Robo-Advisor
Decisiones de inversión en las entidades aseguradoras de vida. Asset Allocation and Asset Liability Matching
Aplicación de una prima nivelada en seguros de salud para colectivos
Evolución del seguro endowment hacia la integración del seguro de amortización en un seguro diferido
Métodos econométricos y financieros para la estimación de la rentabilidad mínima histórica de la cartera pro-forma en productos PRIPs
Sistema predictivo de tablas de mortalidad mediante redes de neuronas y algoritmos genéticos
Riesgo operacional en compañías aseguradoras
Modelización estocástica de la rentabilidad de planes de pensiones de aportación definida mediante métodos econométricos y cópulas
Riesgo de diabetes y modelización para seguros de capital y renta
Modelos predictivos aplicados a la retención de carteras al seguro de comunidades
Metodologías de asignación de capital aplicadas a un modelo de capital económico para entidades de crédito en el contexto de Solvencia II
Modelos actuariales para la medida del riesgo del fenómeno climático de el niño en Perú
Modelos de tarificación de seguros de vida mediante la teoría de la credibilidad
Modelos de tarificación avanzados de seguros de flotas y técnicas de economías colaborativas
Modelos de reaseguro de vida aplicados a la optimización de capital en Solvencia II
Modelo predictivo de fuga en seguros de vida
Modelos de aprendizaje de tratameinto personalizado con aplicaciones a los seguros sobre MATLAB
Solvencia II: riesgo de suscripción no vida
Modelo predictivo sobre el comportamiento del cliente. Probabilidad de que un cliente necesite asistencia telefónica durante el proceso de contratación.
Estimación de parámetros de riesgo de crédito (pd, lgd y ead) dentro del marco de bisii (airb)
Análisis de la sensibilidad del bel de siniestros basado en modelos link ratio ante cambios en la estructura de la siniestralidad
El seguro de rentas agravadas: propuesta de producto para el mercado español
Pricing reaseguro XL: riesgos de larga duración
Tarificación bayesiana y sistemas de bonus-malus. Aplicación práctica al seguro de asistencia en viaje
La hipoteca inversa:análisis teórico y modelo actuarial práctico
Análisis actuarial del sistema de pensiones nocionales: propuesta de implementación en Ecuador
Valoración de marcas
Modelo de gestión integral del riesgo cibernético
Vehículos autónomos: análisis metodológico y cálculo de la variación del valor de una cartera de autos.
El riesgo de modelo
Modelización del cálculo de ibnr’s en el seguro agrario: revisión de modelos y metodología de siniestros individuales
Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro no vida en el sector automovilístico, aplicando simulación de montecarlo
Quantification of model risk with bootstrapping method

2016

La problemática de las contingencias para el personal desplazado. El seguros de expatriados
Análisis de la competencia mediante ingeniería inversa en la gestión.
Variable Annuities, concepto y modelización de las causas del rescate mediante regresión logística en SPSS
El seguro dentro de la economía colaborativa propuesta actuarial
Modelos para la determinación de la estructura óptima de reaseguro en vida.
Introducción a los modelos DCL y BDCL del cálculo de reservas para datos de accidentes laborales, incendios en hogares y RC
Modelo de fraude para el seguro del automóvil en España un acercamiento práctico.
Los ciber-riesgos en el sector auctuarial: Estudio de los Ciber-riesgos desde varios puntos de vista.
Análisis e inclusión de variables exógenas en la tarificación de autos mediante modelización por GLM.
Análisis de la mortalidad por causas de defunción en la población española: Modelización y proyección.
Diversión geográfica por riesgos de vida.
Tarificación de seguros de vida ligados a hipotecas para medios digitales y su tarificación en VBA
La gamificación en el seguro de vida y de salud.
El modelo Saint de mortalidad. Aplicación en áreas pequeñas españolas.
Análisis multivariante de conjunto de datos reales, regresión mediante GLM y metodologías alternativas: Métodos basados en cálculos de distancias.
Sistemas de geolocalización (GIS) en el pricing GLM del seguro multirriesgo del hogar.
El proyecto de la nueva norma de contratos de seguro y su interacción con solvencia II.
Análisis de componentes principales de los tipos de interés de la deuda del mercado español.
Aplicación de GLM’S para el cálculo de las reservas del ramo de responsabilidad civil y comparativa IBNR estocástica y determinista.
Behavioral Insurance.
Herramientas de aprendizaje automático en la predicción de siniestralidad en polizas de autos
Análisis de los factores que afectan a la demanda de seguros de vida: El caso de China.
Bancaseguros: Desarrollo en el mercado Chino y modelización de un proyecto específico.
The determinants of life insurance consumption: An empirical analysis in China.
Métodos estocásticos para el cálculo de IBNR según la metodología Wüthrich-Merz: Aplicación a carteras reales.
Credit valuation adjustment

2015

Riesgo de pandemia: Propuesta de modelo interno según los niveles de alerta de la OMS
Agregación de modelos internos en el cálculo del capital de solvencia
Diseño de un trigger paramétrico para un CAT Bond en Portugal
Predicción de la quiebra bancaria. Una aplicación empírica del modelo Logit
Riesgo de catástrofe en solvencia II
Valoración actuarial intrínseca de carteras para el negocio de vida
Innovación en Tarificación: “PAY-AS-YOU-DRIVE”
“Profit Testing and Universal Life”
“Modern portfolio theory of Markowitz”
Modelos GLM aplicados a pólizas agrarias
Modelos actuariales genéticos
Modelos predictivos sobre fraude en seguros. Aplicación en el seguro del automovil.
Métodos para el Cálculo Actuarial de IBNRs. Estimación Bayesiana con Cadenas de Markov.
Modelos econométricos avanzados de predicción y búsqueda de los factores explicativos de variables del negocio asegurador
Modeling and Forecasting of Mortality of corporate pension plan participants
Modelo anulación de pólizas a través ed redes neuronales y modelo LOGIT
Modelización GLM del seguro hogar
Tarificación de Seguros colectivos de vida-riesgo- Teoría de la credibilidad.
“Kernel Smoothing”
Las enfermedades raras. Situación actual y aproximación aseguradora: Modelización actuarial
“Shadow Banking”
“The risk factors that influnce the decision of cross- border mergers & acqisitions activities”
“Business Intelligence” aplicado al reporting aplicado al sector asegurador
El seguro de impago de alquiler de viviendas
Colisiones a baja velocidad: Modelización predictiva aplicada a la gravedad del daño
Herramienta actuarial para la optimización de la mitigación del riesgo de longevidad
Seguro de vida preferente
Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros
Modelos actuariales de pensiones y de deuda implícita en la reforma del sistema de pensiones de China
“Profit testing”

2014

El Seguro de Enfermedad Grave: Modelización Actuarial y su aplicación al mercado español. Aplicación práctica del modelo de Dash& Grinshaw.
Análisis de supervivencia para datos incompletos. Implementación en VBA-Excel.
Diferencias finitas de modelos de difusión en finanzas. Opciones europeas.
Graduación del riesgo de tendencia de longevidad. Modelización práctica según metodología del INE y CMI.
Marco Teórico y caso práctico. Aplicación para los riesgos de caida y fraude externo.
Construcción de modelos GLM binarios Logit-Probit con VBA y su aplicación al Credit Scoring.
Principios de equidad actuarial en relación con la normativa de no discriminación.
Aplicación de las cadenas de Markov a los sistemas bonus malus. Función de pérdidas cuadrática. Tarificación a posteriori de seguros de daños a tercero en el ramo de automóvil
Contraste de modelos estocásticos para medir el riesgo de reserva (Modelización en VB)
Seguro de Protección de Pagos.Riesgo de Vida y No Vida asociados a productos financieros.
Análisis de la longevidad para la población española bajo el método Kannsito-Thatcher.
Modelos predictivos aplicados al seguro de salud. Desarrollo práctico mediante modelos GLM
Modelos de variables dependientes censuradas y truncadas: Modelo Tobit
Modelos Predictivos para la suscripción de Seguros de Vida y Estimación del Riesgo de Mortalidad utilizando Modelos Lineales Generalizados.
Análisis Actuarial y Financiero de los seguros Variable Annuities.
Modelización estocástica en VBA.
Las sociedades cautivas de reaseguro y solvencia II: El caso luxemburgués.
Modelo de sostenibilidad actuarial del sistema público de pensiones.
Fusiones y adquisiciones en el sector asegurador. Valoración de una compañía de seguros.
Cálculo de la Distribución de Pérdidas Agregadas mediante la Transformada Rápida de Fourier y aplicación de Cópulas para modelar la Agregación de Riesgos.
Inmunización financiera aplicada al seguro de vida. Aplicación práctica de estrategias de inmunización.

2013

Métodos Teóricos de IBNR basado en Fuzzy-Sets
Life Settlelment: Modelización actuarial y financiera. Aplicación práctica del modelo de Stone y Zissu (Titulización de contratos Life Settlement).
Modelización de productos de ahorro en VBA. Seguros de ahorro y rentas
Market Consistent Embedded Value para seguros de vida. Modelización en VBA.
El riesgo operacional en entidades de seguros. Modelos Cualitativos y Actuariales en Solvencia II
Previsión social: Modelos actuariales en VBA y Excel.
Medidas de riesgo. Evolución y Estimación
Modelo de longevidad por medio de redes neuronales artificiales.
Implementación numérica de un Modelo en Seguros No Vida
Credibilidad de Bühlmann y su implementación en VBA

2012

Modelos Actuariales de longevidad. El caso de las edades extremas
Análisis bioactuarial del riesgo de longevidad
Modelos evolucionados de Constitución de Reservas en No Vida: Bootstrapping Over-Dispersed Poisson como modelo interno en Solvencia II.
Teoría de la Ruina
Riesgo de crédito. Scoring mediante GLM
Lifestyle Underwriting en seguros de vida. Aplicación de modelos lineales generalizados.
Risk Metrics. Credit Risk +
La situación de dependencia en España: Análisis de la población afectada y propuesta de cobertura mediante un seguro privada
Reaseguro con VBA
El seguro de rentas agravadas. Enhanced and Impaired Annuities.
Tarificación Foward Pricing
Derivados de longevidad. Aplicación práctica de los modelos de Dowd y Wang para la valoración de derivados.
Tarificador sencillo para seguro de vida